PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HWM in Specialty Industrial Machinery, WM in Waste Management. Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 33.28% против 15.36% соответственно.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between HWM and WM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г.

0.25

The correlation between HWM and WM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$106.66B

WM:

$88.75B

EPS

HWM:

$4.31

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

HWM:

61.42

WM:

31.76

Коэффициент PEG

HWM:

1.04

WM:

2.60

Коэффициент P/S

HWM:

12.42

WM:

3.49

Коэффициент P/B

HWM:

19.32

WM:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

HWM vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.32

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.32

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.36

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-0.79

+10.56

HWM vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и WM

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-77.85%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-16.70%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-18.14%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-18.14%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-30.07%

-34.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-10.24%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-17.69%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

7.58%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и WM

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

6.13%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

14.08%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

19.03%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

18.62%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

19.54%

+20.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и WM

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
2.31B
6.23B
(HWM) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.9%
0
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and WM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (11.03%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs WM's -77.85%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор