PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWM с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HWM и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 31.79% против 24.24% соответственно.


HWM

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.87%
С начала года
20.38%
6 месяцев
27.45%
1 год
40.91%
3 года*
75.58%
5 лет*
48.17%
10 лет*
31.79%

CW

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.08%
С начала года
30.89%
6 месяцев
31.73%
1 год
59.68%
3 года*
61.13%
5 лет*
42.19%
10 лет*
24.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и CW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.
20.38%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
CW
Curtiss-Wright Corporation
30.89%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between HWM and CW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.38

Over the past year, HWM and CW have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$99.36B

CW:

$26.73B

EPS

HWM:

$4.31

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

HWM:

57.22

CW:

52.89

Коэффициент PEG

HWM:

0.97

CW:

2.89

Коэффициент P/S

HWM:

11.57

CW:

7.49

Коэффициент P/B

HWM:

17.99

CW:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Howmet Aerospace Inc.

Curtiss-Wright Corporation

Доходность на риск

HWM vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWMCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.63

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

13.46

-6.09

HWM vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWMCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

1.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.38

Просадки

Сравнение просадок HWM и CW

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWMCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-59.19%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-12.97%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-27.21%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-27.21%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-48.73%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-3.95%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-13.90%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.45%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и CW

Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 7.62%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWMCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.88%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

25.62%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

32.71%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

27.79%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.78%

30.28%

+9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и CW

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности CW в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
HWM
Howmet Aerospace Inc.
0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.31B
913.69M
(HWM) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Curtiss-Wright Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
36.9%
36.3%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.


Часто задаваемые вопросы


HWM and CW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (8.88%) compared to HWM (7.62%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор