PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с CRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 33.28% против 7.60% соответственно.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between HWM and CRM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.33

The correlation between HWM and CRM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$106.66B

CRM:

$144.49B

EPS

HWM:

$4.31

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

HWM:

61.42

CRM:

19.31

Коэффициент PEG

HWM:

1.04

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

HWM:

12.42

CRM:

3.62

Коэффициент P/B

HWM:

19.32

CRM:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

HWM vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.98

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-1.38

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.84

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.95

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.78

+11.55

HWM vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и CRM

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-70.50%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-39.36%

+23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-54.70%

+35.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-58.62%

+37.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-58.62%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-54.33%

+51.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-16.15%

-14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

20.92%

-15.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и CRM

Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

16.76%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

31.59%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

38.09%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

37.07%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

35.38%

+4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и CRM

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CRM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.31B
11.13B
(HWM) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.9%
76.9%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and CRM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs CRM's -70.50%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор