Сравнение HWM с COP
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 33.28% против 13.66% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам HWM и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between HWM and COP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.33 |
The correlation between HWM and COP shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
COP:
$143.30B
HWM:
$4.31
COP:
$5.90
HWM:
61.42
COP:
19.83
HWM:
1.04
COP:
1.15
HWM:
12.42
COP:
2.49
HWM:
19.32
COP:
2.22
HWM:
$8.62B
COP:
$58.31B
HWM:
$2.81B
COP:
$17.02B
HWM:
$2.66B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. COP — Ранг доходности на риск
HWM
COP
Сравнение HWM c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.86 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 4.08 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и COP
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, примерно равная максимальной просадке COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -84.55% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -14.90% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -36.19% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -36.19% | +14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -70.66% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -11.92% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -25.49% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 6.80% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и COP
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 8.72% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 23.05% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 29.33% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 32.80% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 37.64% | +2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и COP
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и COP
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and COP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs COP's -84.55%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор