PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 33.28% против 4.62% соответственно.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between HWM and CL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г.

0.21

The correlation between HWM and CL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$106.66B

CL:

$72.02B

EPS

HWM:

$4.31

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

HWM:

61.42

CL:

34.68

Коэффициент PEG

HWM:

1.04

CL:

8.96

Коэффициент P/S

HWM:

12.42

CL:

3.48

Коэффициент P/B

HWM:

19.32

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

HWM vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.07

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.05

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.08

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-0.14

+9.91

HWM vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и CL

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-58.91%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-18.64%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-29.05%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-29.05%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-29.05%

-35.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-14.31%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-11.24%

-19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

11.35%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и CL

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

8.32%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

17.28%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

21.83%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

18.81%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

19.75%

+20.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и CL

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.31B
5.32B
(HWM) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
36.9%
60.6%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and CL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (11.03%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs CL's -58.91%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор