Сравнение HWM с C
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции C по среднегодовой доходности: 33.28% против 16.22% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам HWM и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between HWM and C is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.37 |
The correlation between HWM and C shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
C:
$248.34B
HWM:
$4.31
C:
$8.65
HWM:
61.42
C:
16.17
HWM:
12.42
C:
1.51
HWM:
19.32
C:
1.30
HWM:
$8.62B
C:
$171.19B
HWM:
$2.81B
C:
$77.85B
HWM:
$2.66B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. C — Ранг доходности на риск
HWM
C
Сравнение HWM c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 5.64 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 16.25 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и C
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -98.00% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -14.76% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -31.31% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -44.53% | +22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -56.51% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -62.68% | +59.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -43.51% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 5.12% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и C
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 8.30% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 23.09% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 28.37% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 29.20% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 33.23% | +6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и C
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и C
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and C have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор