PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWLIX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWLIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.49% против 7.49% соответственно.

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWAIXHWLIX с HWVIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий HWLIX и RIDAX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.56

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.15

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.85

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

8.56

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.56

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между HWLIX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и RIDAX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и RIDAX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWLIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-42.37%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-8.25%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-16.28%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-26.22%

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.54%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-4.42%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.78%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и RIDAX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWLIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.31%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

5.61%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

9.54%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

9.48%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

10.68%

+10.92%