Сравнение HWLIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWLIX имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции LEXCX немного впереди с 11.90%.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и LEXCX
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
HWLIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
HWLIX
LEXCX
Сравнение HWLIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.77 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и LEXCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и LEXCX
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и LEXCX
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -50.42% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -12.78% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -19.75% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | -39.21% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.55% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -7.14% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и LEXCX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.32% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.42% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 17.71% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.39% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.90% | +2.70% |