Сравнение HWLIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.96% соответственно.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и HWSAX
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
HWLIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HWLIX
HWSAX
Сравнение HWLIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.34 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и HWSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и HWSAX
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и HWSAX
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, примерно равная максимальной просадке HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -72.14% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -16.44% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -26.98% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | -53.82% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.09% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -11.03% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.43% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и HWSAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) составляет 4.11%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.45% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 12.99% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 23.99% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 21.71% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.65% | -3.05% |