PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с HWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWLIX с HWHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX).

HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и HWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWLIX и HWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.46%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у HWHIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции HWHIX по среднегодовой доходности: 11.49% против 4.32% соответственно.

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%

HWHIX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWMIX
Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с BSIIXHWHIX с PTRQXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYL

Сравнение комиссий HWLIX и HWHIX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWHIX в 0.70%.

HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. HWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c HWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXHWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.91

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.77

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.04

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. HWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HWHIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и HWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXHWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между HWLIX и HWHIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и HWHIX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HWHIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.87%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и HWHIX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWLIXHWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-23.03%

-47.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-3.14%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-15.02%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-23.03%

-23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.07%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-3.84%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.79%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и HWHIX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWLIXHWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.51%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

2.42%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

3.87%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

4.64%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

5.10%

+16.50%