Сравнение HWHIX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции HWHIX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 4.32% против 2.78% соответственно.
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и FBND
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
HWHIX vs. FBND — Ранг доходности на риск
HWHIX
FBND
Сравнение HWHIX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.03 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.44 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.69 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.25 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.17 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и FBND составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и FBND
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и FBND
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -17.25% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.79% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -17.25% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -17.25% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.80% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.38% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.90% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и FBND
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.66% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.62% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.44% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.90% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 6.08% | -0.98% |