PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWHIX с PTRQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HWHIX и PTRQX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение HWHIX с PTRQX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).

HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. PTRQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWHIX или PTRQX.

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и PTRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWHIX:

1.87

PTRQX:

0.95

Коэф-т Сортино

HWHIX:

2.54

PTRQX:

1.30

Коэф-т Омега

HWHIX:

1.41

PTRQX:

1.15

Коэф-т Кальмара

HWHIX:

1.63

PTRQX:

0.43

Коэф-т Мартина

HWHIX:

7.10

PTRQX:

2.48

Индекс Язвы

HWHIX:

0.94%

PTRQX:

1.86%

Дневная вол-ть

HWHIX:

3.76%

PTRQX:

5.26%

Макс. просадка

HWHIX:

-23.03%

PTRQX:

-20.19%

Текущая просадка

HWHIX:

-0.76%

PTRQX:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции HWHIX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 4.11% против 2.24% соответственно.

HWHIX

С начала года

1.20%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

1.50%

1 год

6.97%

3 года

6.80%

5 лет

7.06%

10 лет

4.11%

PTRQX

С начала года

1.05%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

1.09%

1 год

4.96%

3 года

2.41%

5 лет

0.21%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

PGIM Total Return Bond R6

Сравнение комиссий HWHIX и PTRQX

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.

HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWHIX и PTRQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг риск-скорректированной доходности HWHIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
PTRQX
Ранг риск-скорректированной доходности PTRQX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWHIX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PTRQX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и PTRQX

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности PTRQX в 4.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		6.29%6.28%5.72%5.51%4.49%5.47%5.92%6.24%5.97%6.29%7.69%6.79%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.85%4.88%4.70%5.23%3.07%3.05%7.23%4.11%3.00%4.01%3.35%3.82%

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и PTRQX

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и PTRQX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и PTRQX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.03%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...