Сравнение HWHIX с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.77% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SHYL с доходностью 0.01%.
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и SHYL
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.
Доходность на риск
HWHIX vs. SHYL — Ранг доходности на риск
HWHIX
SHYL
Сравнение HWHIX c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.88 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.82 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 10.59 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и SHYL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и SHYL
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности SHYL в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и SHYL
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -19.26% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.80% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -9.60% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.49% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.57% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и SHYL
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.51%, в то время как у Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.86% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.42% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 5.32% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.81% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 6.74% | -1.64% |