PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWHIX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWHIX с BAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWHIX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.46%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции HWHIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 2.07% соответственно.

HWHIX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.32%

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с BSIIXHWHIX с PTRQXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYLHWHIX с SPHY
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий HWHIX и BAGIX

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

HWHIX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWHIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHIXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.47

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.74

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

5.08

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWHIX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHIXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.08

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.43

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.98

-0.21

Корреляция

Корреляция между HWHIX и BAGIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и BAGIX

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности BAGIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.87%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и BAGIX

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWHIXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-18.62%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.63%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-18.60%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.03%

-18.62%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.84%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.36%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и BAGIX

Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеют волатильность 1.51% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWHIXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.50%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.49%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.28%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

5.90%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

4.88%

+0.22%