PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWHIX с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWHIX с PTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).

HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWHIX и PTRB

2026 (YTD)20252024202320222021
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.46%7.28%7.23%12.00%-11.08%0.65%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у PTRB с доходностью -0.10%.

HWHIX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.32%

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с HYGHWHIX с PTRQXHWHIX с BSIIXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYLHWHIX с SPHY
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с VWEAX

Сравнение комиссий HWHIX и PTRB

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

HWHIX vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWHIX c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHIXPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.36

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.51

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

4.49

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWHIX vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHIXPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.96

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.04

+0.72

Корреляция

Корреляция между HWHIX и PTRB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и PTRB

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности PTRB в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.87%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и PTRB

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и PTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

HWHIXPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-19.17%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.14%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.04%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-7.88%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.05%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и PTRB

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.51%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWHIXPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.76%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.63%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.63%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

6.32%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

6.32%

-1.22%