Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) показал доход в -1.84% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWHIX составила 4.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HWHIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 дек. 2009 г. с доходностью -4.2%.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund: годовая альфа составляет 1.83%, бета — 0.14, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 01.04.2009.

• Этот фонд участвовал в 47.30% снижения S&P 500 Index, но только в 31.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.25 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HWHIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HWHIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund показал максимальную просадку в 23.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Hotchkis & Wiley High Yield Fund составляет 2.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.