- ISIN
- US44134R7355
- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 31 мар. 2009 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции HWHIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,193.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) показал доход в 1.90% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWHIX составила 4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Hotchkis & Wiley High Yield Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 4.06%
- Всё время*
- 3.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HWHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HWHIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 дек. 2009 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.19% | -1.55% | 1.70% | 0.55% | 0.40% | -0.38% | 0.57% | 1.90% | ||||
| 2025 | 1.29% | 0.47% | -1.25% | -0.06% | 1.98% | 1.84% | 0.26% | 1.28% | 0.42% | -0.49% | 0.61% | 0.75% | 7.28% |
| 2024 | 0.21% | -0.05% | 1.12% | -0.78% | 1.32% | 0.82% | 1.69% | 1.38% | 1.07% | -0.41% | 1.17% | -0.49% | 7.23% |
| 2023 | 3.73% | -1.14% | 1.41% | 0.59% | -0.62% | 1.30% | 1.40% | 0.42% | -1.05% | -2.09% | 4.28% | 3.38% | 12.00% |
| 2022 | -2.06% | -0.73% | -0.62% | -2.87% | 0.04% | -7.35% | 4.58% | -1.69% | -4.97% | 2.91% | 2.20% | -0.51% | -11.08% |
| 2021 | -0.27% | 1.55% | 0.25% | 1.21% | 0.42% | 1.19% | -0.15% | 0.56% | 0.28% | 0.20% | -0.94% | 1.81% | 6.25% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley High Yield Fund has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.14, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2009.
- This fund participated in 47.02% of S&P 500 Index downside but only 30.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.25 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 30.77%
- Участие в снижении
- 47.02%
Комиссия
Комиссия HWHIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWHIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 39% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.50 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 10.58 | -3.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.67 | $0.66 | $0.50 | $0.40 | $0.46 | $0.62 | $0.68 | $0.70 | $0.54 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендный доход | 5.78% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.67 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.66 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.50 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley High Yield Fund показал максимальную просадку в 23.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.03%март 2020 г. | 2mo 7d | 8mo 12d | 10mo 19dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.34%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 3y 1mo | 4y 9moиюнь 2014 г. - апр. 2019 г. | — |
-15.02%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.85%окт. 2011 г. | 4mo 20d | 1y 15d | 1y 5moмай 2011 г. - окт. 2012 г. | — |
-5.73%май 2010 г. | 25d | 3mo 23d | 4mo 18dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| HWHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -56.78% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -9.10% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -18.90% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -25.43% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -33.92% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -10.69% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.14% | -1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWHIX
Добавьте Hotchkis & Wiley High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWHIX