Сравнение HWHIX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.32% против 5.16% соответственно.
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и HYG
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
HWHIX vs. HYG — Ранг доходности на риск
HWHIX
HYG
Сравнение HWHIX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.87 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.82 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 9.57 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и HYG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и HYG
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что сопоставимо с доходностью HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и HYG
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -34.25% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.93% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -15.79% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -22.03% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.05% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.27% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.75% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и HYG
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.51%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.30% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.93% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 5.57% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 7.51% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 8.31% | -3.21% |