Сравнение HWHIX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.32% против 5.28% соответственно.
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и VWEAX
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
HWHIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
HWHIX
VWEAX
Сравнение HWHIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.92 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.90 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.83 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 11.54 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.22 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и VWEAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и VWEAX
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что сопоставимо с доходностью VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и VWEAX
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -30.05% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.52% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -13.77% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -19.68% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.80% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.13% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.62% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и VWEAX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.39% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.31% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.46% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.86% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.27% | -0.17% |