Сравнение HWHIX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.08% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 4.36% против 5.33% соответственно.
HWHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.36%
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и SPHY
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
HWHIX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
HWHIX
SPHY
Сравнение HWHIX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.96 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.82 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 9.48 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и SPHY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и SPHY
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.84% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и SPHY
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -21.97% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.41% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -15.29% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -21.97% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.85% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.32% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.78% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и SPHY
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.50%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.22% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.88% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 5.50% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 7.15% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 7.97% | -2.87% |