Сравнение HWHIX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWHIX или SPHY.
Корреляция
Корреляция между HWHIX и SPHY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и SPHY
Основные характеристики
HWHIX:
2.94
SPHY:
2.57
HWHIX:
5.17
SPHY:
3.79
HWHIX:
1.72
SPHY:
1.49
HWHIX:
4.97
SPHY:
4.43
HWHIX:
17.32
SPHY:
18.35
HWHIX:
0.52%
SPHY:
0.55%
HWHIX:
3.07%
SPHY:
3.95%
HWHIX:
-23.03%
SPHY:
-21.97%
HWHIX:
-0.19%
SPHY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 4.32% против 4.59% соответственно.
HWHIX
1.19%
0.62%
3.38%
9.12%
4.14%
4.32%
SPHY
1.85%
0.77%
4.03%
10.18%
4.45%
4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и SPHY
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HWHIX и SPHY
HWHIX
SPHY
Сравнение HWHIX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и SPHY
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности SPHY в 7.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 6.27% | 6.28% | 5.72% | 5.51% | 4.49% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 5.97% | 6.29% | 6.83% | 5.98% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.80% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и SPHY
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и SPHY
Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 0.80% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.