Сравнение HWHIX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.84% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | -0.06% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 4.28% против 5.66% соответственно.
HWHIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.28%
PRFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и PRFRX
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
HWHIX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
HWHIX
PRFRX
Сравнение HWHIX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.66 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 7.34 | -5.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.39 | -1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.81 | -4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 28.10 | -21.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.66 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 2.48 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.43 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и PRFRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и PRFRX
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности PRFRX в 12.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.89% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.94% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и PRFRX
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -20.05% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.07% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -5.94% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -20.05% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.64% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -0.69% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.43% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и PRFRX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.74% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.18% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.34% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 2.91% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 3.92% | +1.18% |