PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWHIX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWHIX с PIAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWHIX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.84%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.69%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-2.20%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -2.20%.

HWHIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.99%
1 год
4.80%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.28%

PIAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
1.56%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с BSIIXHWHIX с PTRQXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYL
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий HWHIX и PIAMX

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

HWHIX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWHIX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHIXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.31

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.41

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.20

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

0.61

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWHIX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHIXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.31

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.15

-0.40

Корреляция

Корреляция между HWHIX и PIAMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и PIAMX

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности PIAMX в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.89%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.51%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и PIAMX

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWHIXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-18.15%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-4.17%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-13.92%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.50%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.36%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.37%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и PIAMX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.42%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWHIXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.72%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.45%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.32%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

4.01%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

4.25%

+0.85%