Сравнение HWHIX с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и HYDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.46% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 2.25% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью -0.40%.
HWHIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.32%
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и HYDB
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Доходность на риск
HWHIX vs. HYDB — Ранг доходности на риск
HWHIX
HYDB
Сравнение HWHIX c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.51 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.30 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 6.28 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и HYDB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и HYDB
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности HYDB в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.87% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и HYDB
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HYDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -21.58% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -4.84% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -14.28% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.56% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.43% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.00% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и HYDB
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.51%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.23% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.92% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 5.89% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 7.02% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 7.82% | -2.72% |