Сравнение HWHIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.84% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 10.01% соответственно.
HWHIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.28%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и HWSIX
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
HWHIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
HWHIX
HWSIX
Сравнение HWHIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.73 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.16 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.92 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 3.44 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.73 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.41 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.44 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и HWSIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и HWSIX
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.89% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и HWSIX
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -72.00% | +48.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -16.44% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -26.92% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -53.67% | +30.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.75% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -12.12% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 4.42% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и HWSIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) составляет 1.42%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 4.15% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 12.90% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 23.97% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 21.70% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 24.67% | -19.57% |