PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWCIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWCIX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWCIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		0.23%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%29.30%-14.74%18.37%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.13% против 7.49% соответственно.

HWCIX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.30%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.13%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWTIXHWCIX с HWMIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWAIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWSIXHWCIX с HWGIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий HWCIX и RIDAX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWCIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.56

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.15

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.85

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

8.56

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWCIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Корреляция

Корреляция между HWCIX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и RIDAX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		11.12%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и RIDAX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWCIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-42.37%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.25%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-16.28%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

-26.22%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.54%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-4.42%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.78%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и RIDAX

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWCIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.31%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

5.61%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

9.54%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

9.48%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

10.68%

+11.00%