Сравнение HWCIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 12.13% против 9.96% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и HWSAX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
HWCIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HWCIX
HWSAX
Сравнение HWCIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 4.34 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и HWSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и HWSAX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и HWSAX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, примерно равная максимальной просадке HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -72.14% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -16.44% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -26.98% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -53.82% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.09% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -11.03% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.43% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и HWSAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 4.15%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.45% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 12.99% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 23.99% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 21.71% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 24.65% | -2.97% |