PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWCIX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWCIX с HWSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWCIX (Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund) and HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) are both mutual funds - HWCIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWSAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWCIX returned 12.57%/yr vs 10.62%/yr for HWSAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HWCIX charges 0.80%/yr vs 1.21%/yr for HWSAX.

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.62% соответственно.

HWCIX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.69%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.78%
1 год
23.83%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.57%

HWSAX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.79%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.73%
1 год
27.50%
3 года*
12.41%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWCIX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		8.09%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%29.30%-14.74%18.37%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		16.25%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Correlation

The correlation between HWCIX and HWSAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2004 г.

0.89

The correlation between HWCIX and HWSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HOMPXHWCIX с HWMIXHWCIX с HWSIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWGIXHWCIX с HWTIX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HOMPXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWHIX

Доходность на риск

HWCIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCIXHWSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.59

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.29

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.71

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

8.89

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWCIX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCIXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и HWSAX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, примерно равная максимальной просадке HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWCIXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-72.14%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-10.06%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-26.98%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-26.98%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

-53.82%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.13%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-10.96%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.06%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и HWSAX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) составляет 2.92%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWCIXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.93%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

11.32%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

17.26%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

21.54%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

24.62%

-3.00%

Сравнение комиссий HWCIX и HWSAX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и HWSAX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности HWSAX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		10.31%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.60%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Часто задаваемые вопросы

HWCIX and HWSAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWSAX has higher volatility (3.93%) compared to HWCIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, HWCIX dropped -69.74% vs HWSAX's -72.14%.

HWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWCIX и HWSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор