Сравнение HWCIX с HWHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и HWHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и HWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | -1.63% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.84% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у HWHIX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HWHIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 4.28% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.92%
HWHIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и HWHIX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HWHIX в 0.70%.
Доходность на риск
HWCIX vs. HWHIX — Ранг доходности на риск
HWCIX
HWHIX
Сравнение HWCIX c HWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | HWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.89 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.52 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 6.11 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и HWHIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и HWHIX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности HWHIX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.33% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.89% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и HWHIX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки HWHIX в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HWHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -23.03% | -46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -3.14% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -15.02% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -23.03% | -24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.45% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -3.84% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.78% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и HWHIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | HWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.42% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 2.39% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 3.86% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 4.65% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 5.10% | +16.57% |