Сравнение HWC с XOM
HWC (Hancock Whitney Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. HWC operates in Banks - Regional (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HWC returned 12.90%/yr vs 10.29%/yr for XOM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWC и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWC показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции HWC превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 12.90% против 10.29% соответственно.
HWC
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 12.90%
XOM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам HWC и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 6.38% | 20.02% | 16.07% | 3.30% | -1.23% | 50.58% | -19.11% | 30.21% | -28.49% | 17.20% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.46% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between HWC and XOM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between HWC and XOM has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HWC:
$5.53B
XOM:
$638.03B
HWC:
$4.90
XOM:
$5.93
HWC:
13.73
XOM:
25.73
HWC:
3.63
XOM:
1.19
HWC:
3.72
XOM:
2.00
HWC:
1.25
XOM:
2.51
HWC:
$1.53B
XOM:
$326.01B
HWC:
$1.12B
XOM:
$83.11B
HWC:
$496.74M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWC vs. XOM — Ранг доходности на риск
HWC
XOM
Сравнение HWC c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWC | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.31 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 9.46 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.12 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.92 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HWC и XOM
Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -62.40% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -15.69% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -18.92% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -20.51% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.93% | -61.34% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -10.44% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -10.20% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 5.48% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWC и XOM
Текущая волатильность для Hancock Whitney Corporation (HWC) составляет 7.56%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что HWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 10.10% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 20.33% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 24.49% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 26.73% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.28% | 28.18% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWC и XOM
Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности XOM в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.75% | 2.83% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.67% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWC и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HWC and XOM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (10.10%) compared to HWC (7.56%). In terms of maximum drawdown, HWC dropped -70.93% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWC и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор