Сравнение HWC с GL
HWC (Hancock Whitney Corporation) and GL (Globe Life Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HWC in Banks - Regional, GL in Insurance - Life. Over the past 10 years, HWC returned 14.18%/yr vs 12.37%/yr for GL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HWC и GL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWC показывает доходность 26.17%, что значительно ниже, чем у GL с доходностью 32.77%. За последние 10 лет акции HWC превзошли акции GL по среднегодовой доходности: 14.18% против 12.37% соответственно.
HWC
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- 14.18%
GL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 9.30%
- 6 месяцев
- 32.55%
- С начала года
- 32.77%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам HWC и GL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 26.17% | 20.02% | 16.07% | 3.30% | -1.23% | 50.58% | -19.11% | 30.21% | -28.49% | 17.20% |
GL Globe Life Inc. | 32.77% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
Correlation
The correlation between HWC and GL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.56 |
The correlation between HWC and GL shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWC:
$6.42B
GL:
$14.33B
HWC:
$4.93
GL:
$14.55
HWC:
16.06
GL:
12.68
HWC:
4.24
GL:
0.69
HWC:
4.35
GL:
2.46
HWC:
1.47
GL:
2.42
HWC:
$1.53B
GL:
$6.08B
HWC:
$1.12B
GL:
$2.31B
HWC:
$496.74M
GL:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWC vs. GL — Ранг доходности на риск
HWC
GL
Сравнение HWC c GL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и Globe Life Inc. (GL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWC | GL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 5.10 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 11.98 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWC и GL
Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки GL в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и GL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWC | GL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -75.34% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -10.87% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -61.62% | +35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -61.62% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.93% | -61.62% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -12.15% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 4.62% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWC и GL
Hancock Whitney Corporation (HWC) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Globe Life Inc. (GL) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWC | GL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.03% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 13.68% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 20.60% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 35.56% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.11% | 32.16% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWC и GL
Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности GL в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.40% | 2.83% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWC и GL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и Globe Life Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HWC and GL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWC has higher volatility (5.33%) compared to GL (4.03%). In terms of maximum drawdown, HWC dropped -70.93% vs GL's -75.34%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWC и GL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор