PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWC с GL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWC с GL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWC (Hancock Whitney Corporation) and GL (Globe Life Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HWC in Banks - Regional, GL in Insurance - Life. Over the past 10 years, HWC returned 12.90%/yr vs 10.52%/yr for GL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HWC и GL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hancock Whitney Corporation (HWC) и Globe Life Inc. (GL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWC показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у GL с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции HWC превзошли акции GL по среднегодовой доходности: 12.90% против 10.52% соответственно.

HWC

1 день
-2.14%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.70%
3 года*
21.68%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.90%

GL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
16.08%
1 год
24.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWC и GL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWC
Hancock Whitney Corporation		6.38%20.02%16.07%3.30%-1.23%50.58%-19.11%30.21%-28.49%17.20%
GL
Globe Life Inc.		8.57%26.47%-7.53%1.77%29.68%-0.49%-8.93%42.34%-17.23%23.93%

Correlation

The correlation between HWC and GL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.56

The correlation between HWC and GL shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWC:

$5.53B

GL:

$12.07B

EPS

HWC:

$4.90

GL:

$14.47

Коэффициент P/E

HWC:

13.73

GL:

10.45

Коэффициент PEG

HWC:

3.63

GL:

0.57

Коэффициент P/S

HWC:

3.72

GL:

2.02

Коэффициент P/B

HWC:

1.25

GL:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

HWC:

$1.53B

GL:

$6.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWC:

$1.12B

GL:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

HWC:

$496.74M

GL:

$1.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hancock Whitney Corporation

Globe Life Inc.

Часто сравнивают с HWC:
HWC с RFHWC с XLFHWC с KREHWC с FEHWC с CVXHWC с THWC с VTRS
Часто сравнивают с GL:
GL с SMHGL с QQQGL с SPYGL с METGL с VOOGL с XLUGL с AAPL

Доходность на риск

HWC vs. GL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWC
Ранг доходности на риск HWC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GL
Ранг доходности на риск GL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWC c GL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и Globe Life Inc. (GL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.16

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.75

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.23

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

5.15

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWC vs. GL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWC на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GL равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWC и GL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HWC и GL

Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки GL в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и GL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWCGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.93%

-75.34%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-10.87%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-61.62%

+35.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-61.62%

+19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.93%

-61.62%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-3.91%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-12.18%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.72%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HWC и GL

Hancock Whitney Corporation (HWC) и Globe Life Inc. (GL) имеют волатильность 7.56% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWCGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.28%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

13.41%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

20.95%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

35.76%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

32.20%

+7.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWC и GL

Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности GL в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GL
Globe Life Inc.		0.75%0.75%0.85%0.73%0.68%0.83%0.77%0.64%0.85%0.65%0.75%0.71%
HWC
Hancock Whitney Corporation		2.75%2.83%2.74%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWC и GL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и Globe Life Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
2.54K
1.56B
(HWC) Общая выручка
(GL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HWC and GL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWC has higher volatility (7.56%) compared to GL (7.28%). In terms of maximum drawdown, HWC dropped -70.93% vs GL's -75.34%.

GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWC и GL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор