Сравнение HWC с KRE

С начала года, HWC показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции HWC превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 14.04% против 8.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWC на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWC и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HWC и KRE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности KRE в 2.39%

Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, примерно равная максимальной просадке KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и KRE.

Hancock Whitney Corporation (HWC) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что HWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.