PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWC с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWC с KRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWC (Hancock Whitney Corporation) is a stock, while KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Over the past 10 years, HWC returned 12.90%/yr vs 7.80%/yr for KRE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HWC и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hancock Whitney Corporation (HWC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWC показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции HWC превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 12.90% против 7.80% соответственно.

HWC

1 день
-2.14%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.70%
3 года*
21.68%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.90%

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWC и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWC
Hancock Whitney Corporation		6.38%20.02%16.07%3.30%-1.23%50.58%-19.11%30.21%-28.49%17.20%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between HWC and KRE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between HWC and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hancock Whitney Corporation

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с HWC:
HWC с RFHWC с XLFHWC с GLHWC с FEHWC с CVXHWC с THWC с VTRS
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

HWC vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWC
Ранг доходности на риск HWC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWC c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.92

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.39

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

3.72

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWC vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWC на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWC и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.13

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HWC и KRE

Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, примерно равная максимальной просадке KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWCKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.93%

-68.54%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-14.95%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-28.20%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-52.69%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.93%

-54.92%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-7.27%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-21.90%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

5.75%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HWC и KRE

Hancock Whitney Corporation (HWC) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что HWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWCKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.14%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

15.84%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

23.37%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

29.98%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

31.92%

+7.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWC и KRE

Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности KRE в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWC
Hancock Whitney Corporation		2.75%2.83%2.74%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HWC and KRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HWC has higher volatility (7.56%) compared to KRE (6.14%). In terms of maximum drawdown, HWC dropped -70.93% vs KRE's -68.54%.

HWC currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWC и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор