Сравнение HWC с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hancock Whitney Corporation (HWC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWC или XLF.
Основные характеристики
| HWC | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.13% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | 32.24% | 26.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | 6.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.62% | 10.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.29% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 36.43% | 12.91% |
| Макс. просадка | -70.93% | -82.43% |
| Current Drawdown | -13.47% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между HWC и XLF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HWC и XLF
С начала года, HWC показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции HWC уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.29% против 13.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWC c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWC и XLF
Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности XLF в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.57% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% | 3.13% | 2.62% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HWC и XLF
Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWC и XLF
Hancock Whitney Corporation (HWC) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.