PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWC с FE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWC с FE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWC (Hancock Whitney Corporation) and FE (FirstEnergy Corp.) are both stocks. HWC operates in Banks - Regional (Financial Services), while FE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, HWC returned 12.90%/yr vs 7.40%/yr for FE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWC и FE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hancock Whitney Corporation (HWC) и FirstEnergy Corp. (FE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWC показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у FE с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции HWC превзошли акции FE по среднегодовой доходности: 12.90% против 7.40% соответственно.

HWC

1 день
-2.14%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.70%
3 года*
21.68%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.90%

FE

1 день
0.49%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.70%
1 год
14.91%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWC и FE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWC
Hancock Whitney Corporation		6.38%20.02%16.07%3.30%-1.23%50.58%-19.11%30.21%-28.49%17.20%
FE
FirstEnergy Corp.		3.75%17.26%13.24%-8.86%4.79%41.81%-34.18%34.13%27.85%3.61%

Correlation

The correlation between HWC and FE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.21

The correlation between HWC and FE shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWC:

$5.53B

FE:

$26.41B

EPS

HWC:

$4.90

FE:

$1.94

Коэффициент P/E

HWC:

13.73

FE:

23.42

Коэффициент PEG

HWC:

3.63

FE:

1.00

Коэффициент P/S

HWC:

3.72

FE:

1.70

Коэффициент P/B

HWC:

1.25

FE:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

HWC:

$1.53B

FE:

$15.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWC:

$1.12B

FE:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

HWC:

$496.74M

FE:

$4.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hancock Whitney Corporation

FirstEnergy Corp.

Часто сравнивают с HWC:
HWC с RFHWC с XLFHWC с KREHWC с GLHWC с CVXHWC с THWC с VTRS
Часто сравнивают с FE:
FE с FDXFE с FFIVFE с ALEFE с AQN.TOFE с XLUFE с SOFE с VOO

Доходность на риск

HWC vs. FE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWC
Ранг доходности на риск HWC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FE
Ранг доходности на риск FE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWC c FE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и FirstEnergy Corp. (FE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.01

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.43

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.02

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

3.27

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWC vs. FE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWC на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWC и FE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HWC и FE

Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки FE в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и FE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWCFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.93%

-55.75%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-14.71%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-17.82%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-28.59%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.93%

-47.68%

-23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-11.37%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-21.24%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.62%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HWC и FE

Hancock Whitney Corporation (HWC) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с FirstEnergy Corp. (FE) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что HWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWCFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.46%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

11.42%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

14.87%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

19.41%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

24.65%

+14.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWC и FE

Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FE в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FE
FirstEnergy Corp.		3.95%3.93%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%
HWC
Hancock Whitney Corporation		2.75%2.83%2.74%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWC и FE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и FirstEnergy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
2.54K
4.20B
(HWC) Общая выручка
(FE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HWC and FE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWC has higher volatility (7.56%) compared to FE (5.46%). In terms of maximum drawdown, HWC dropped -70.93% vs FE's -55.75%.

FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWC и FE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор