PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWC с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HWC и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hancock Whitney Corporation (HWC) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWC показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции HWC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 14.33% против 2.50% соответственно.


HWC

1 день
1.43%
1 месяц
8.94%
С начала года
16.35%
6 месяцев
13.36%
1 год
33.87%
3 года*
28.77%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.33%

T

1 день
-1.93%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-17.45%
3 года*
19.42%
5 лет*
6.57%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWC и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWC
Hancock Whitney Corporation
16.35%20.02%16.07%3.30%-1.23%50.58%-19.11%30.21%-28.49%17.20%
T
AT&T Inc.
-7.94%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between HWC and T is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.33

Over the past year, the correlation between HWC and T has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

HWC:

$4.90

T:

$3.04

Коэффициент P/E

HWC:

14.91

T:

7.35

Коэффициент PEG

HWC:

3.94

T:

0.30

Коэффициент P/S

HWC:

4.03

T:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

HWC:

$1.53B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWC:

$1.12B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

HWC:

$496.74M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hancock Whitney Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

HWC vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWC
Ранг доходности на риск HWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWC c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HWCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.74

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-1.56

+6.15

HWC vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWC на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWC и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWC и T

Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.93%

-64.15%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-23.57%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-23.57%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-32.01%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.93%

-42.35%

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-22.32%

+21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-15.72%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

11.23%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HWC и T

Текущая волатильность для Hancock Whitney Corporation (HWC) составляет 6.17%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что HWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

8.61%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

18.46%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

22.68%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

24.14%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.20%

23.79%

+15.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWC и T

Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности T в 4.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWC
Hancock Whitney Corporation
2.60%2.83%2.74%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%
T
AT&T Inc.
4.96%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWC и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
2.54K
33.47B
(HWC) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


HWC and T have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.61%) compared to HWC (6.17%). In terms of maximum drawdown, HWC dropped -70.93% vs T's -64.15%.

HWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWC и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор