PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUSV с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). HUSV is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.95%/yr vs 60.45%/yr for USD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.

HUSV

1 день
-0.30%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
2.81%
С начала года
5.08%
1 год
3.36%
3 года*
8.84%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		5.08%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between HUSV and USD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г.

0.34

The correlation between HUSV and USD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUSV и USD

Секторы
HUSV
USD

Технологии

25.2%
30.7%

Финансовые услуги

14.9%
32.0%

Коммунальные услуги

11.8%

-

Промышленность

10.8%

-

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
25.2%
USD
30.7%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
USD
32.0%

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
USD

-

Промышленность

HUSV
10.8%
USD

-

Недвижимость

HUSV
9.8%
USD

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
USD

-

Здравоохранение

HUSV
7.2%
USD

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
USD

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
USD

-

Энергетика

HUSV
2.3%
USD
0.0%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с BDGSHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

HUSV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.37

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.87

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.06

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

7.80

-6.65

HUSV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и USD

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-88.63%

+52.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-31.80%

+25.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-64.46%

+55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-77.85%

+60.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-27.44%

+27.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-32.24%

+28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

12.44%

-9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и USD

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 4.48%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

29.85%

-25.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

58.53%

-51.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

71.17%

-61.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

78.27%

-66.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

70.11%

-55.63%

Сравнение комиссий HUSV и USD

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и USD

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности USD в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.29%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and USD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to HUSV (4.48%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 60.45% vs 5.95% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 60.45% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

HUSV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.37% for USD.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор