PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с USD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). HUSV is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.76%/yr vs 63.17%/yr for USD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%.

HUSV

1 день
0.66%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
-0.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—

USD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.95%
С начала года
83.22%
6 месяцев
78.17%
1 год
185.84%
3 года*
113.73%
5 лет*
63.17%
10 лет*
60.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.49%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%16.07%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		83.22%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between HUSV and USD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2016 г.

0.35

The correlation between HUSV and USD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUSV и USD

Секторы
HUSV
USD

Технологии

25.2%
26.3%

Финансовые услуги

14.9%
26.0%

Коммунальные услуги

11.8%

-

Промышленность

10.8%

-

Недвижимость

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

HUSV
25.2%
USD
26.3%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
USD
26.0%

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
USD

-

Промышленность

HUSV
10.8%
USD

-

Недвижимость

HUSV
9.8%
USD

-

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
USD

-

Здравоохранение

HUSV
7.2%
USD

-

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
USD

-

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
USD

-

Энергетика

HUSV
2.3%
USD
0.0%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

HUSV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 88
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.76

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.78

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

5.88

-5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

16.26

-16.50

HUSV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и USD

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-88.63%

+52.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-31.80%

+25.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-64.46%

+55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-77.85%

+60.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-15.35%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-32.29%

+28.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

11.48%

-8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и USD

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.07%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

34.08%

-31.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

53.79%

-47.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

67.97%

-58.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

77.72%

-65.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

69.82%

-55.35%

Сравнение комиссий HUSV и USD

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и USD

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and USD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.08%) compared to HUSV (3.07%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 63.17% vs 5.76% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 63.17% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

HUSV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.25% for USD.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор