PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.62%/yr vs -8.42%/yr for TAIL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

HUSV

1 день
0.48%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.26%
1 год
-1.00%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.34%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%4.95%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between HUSV and TAIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between HUSV and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HUSV и TAIL

Секторы
HUSV
TAIL

Технологии

23.0%
35.6%

Финансовые услуги

15.3%
11.8%

Коммунальные услуги

12.3%
2.4%

Промышленность

11.1%
8.3%

Недвижимость

9.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Здравоохранение

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.9%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Энергетика

2.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
11.2%

Технологии

HUSV
23.0%
TAIL
35.6%

Финансовые услуги

HUSV
15.3%
TAIL
11.8%

Коммунальные услуги

HUSV
12.3%
TAIL
2.4%

Промышленность

HUSV
11.1%
TAIL
8.3%

Недвижимость

HUSV
9.8%
TAIL
1.9%

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.9%
TAIL
10.1%

Здравоохранение

HUSV
7.4%
TAIL
8.5%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.3%
TAIL
4.9%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
TAIL
1.8%

Энергетика

HUSV
2.5%
TAIL
3.5%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
TAIL
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

HUSV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 77
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-1.11

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-1.58

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.82

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.85

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-2.13

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-1.11

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.57

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.48

+1.08

Просадки

Сравнение просадок HUSV и TAIL

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-52.36%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-10.99%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-20.69%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-38.44%

+21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-51.65%

+48.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-29.13%

+25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.40%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и TAIL

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.87%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

6.44%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

8.51%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

14.90%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.94%

-0.46%

Сравнение комиссий HUSV и TAIL

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и TAIL

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and TAIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSV has higher volatility (2.40%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, HUSV leads with 5.62% vs -8.42% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HUSV has performed better with a 5.62% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.37% for HUSV.

They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.59% for TAIL.

HUSV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор