PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUSV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 6.01%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

HUSV

1 день
2.16%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
3.56%
С начала года
5.40%
1 год
3.81%
3 года*
8.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		5.40%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%26.98%-1.92%5.42%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between HUSV and TAIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between HUSV and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HUSV и TAIL

Секторы
HUSV
TAIL

Технологии

25.2%
39.0%

Финансовые услуги

14.9%
11.1%

Коммунальные услуги

11.8%
2.1%

Промышленность

10.8%
7.8%

Недвижимость

9.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.9%

Здравоохранение

7.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Энергетика

2.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.6%

Технологии

HUSV
25.2%
TAIL
39.0%

Финансовые услуги

HUSV
14.9%
TAIL
11.1%

Коммунальные услуги

HUSV
11.8%
TAIL
2.1%

Промышленность

HUSV
10.8%
TAIL
7.8%

Недвижимость

HUSV
9.8%
TAIL
1.8%

Потребительский циклический сектор

HUSV
7.5%
TAIL
9.9%

Здравоохранение

HUSV
7.2%
TAIL
8.3%

Потребительский защитный сектор

HUSV
6.2%
TAIL
4.5%

Сырьевые материалы

HUSV
3.0%
TAIL
1.7%

Энергетика

HUSV
2.3%
TAIL
3.1%

Коммуникационные услуги

HUSV
1.4%
TAIL
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с BDGSHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

HUSV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.96

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-1.36

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.84

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.68

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

-1.45

+2.75

HUSV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и TAIL

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-52.36%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-12.02%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-21.60%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-38.44%

+21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.02%

+52.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-29.39%

+25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.64%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и TAIL

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.94%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.67%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

8.52%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

14.90%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.87%

-0.39%

Сравнение комиссий HUSV и TAIL

HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и TAIL

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.29%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and TAIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSV has higher volatility (4.46%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, HUSV leads with 6.01% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HUSV has performed better with a 6.01% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for HUSV.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.29% for HUSV.

They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.59% for TAIL.

HUSV currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор