PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSV с SIXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).

HUSV и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSV и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSV и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		-0.31%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%19.24%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		8.34%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 8.34%.

HUSV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-2.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.62%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.91%
1 год
10.45%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPYHUSV с SCHD
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с SPYSIXH с IYHSIXH с VOO

Сравнение комиссий HUSV и SIXH

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Доходность на риск

HUSV vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 33
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVSIXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.96

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.39

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.19

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

5.06

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.96

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.10

-0.51

Корреляция

Корреляция между HUSV и SIXH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и SIXH

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SIXH в 1.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.39%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.83%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUSV и SIXH

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и SIXH.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSVSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-11.68%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.32%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-11.68%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-1.38%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.84%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.01%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и SIXH

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеют волатильность 3.04% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSVSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.09%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

5.63%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

10.96%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

10.33%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

10.17%

+4.40%