PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSV с SIXH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HUSV returned 5.67%/yr vs 9.72%/yr for SIXH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUSV charges 0.70%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности HUSV и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 10.62%.

HUSV

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.26%
1 год
-0.23%
3 года*
7.84%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.71%
1 месяц
2.18%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.34%
1 год
14.44%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.05%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%19.66%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		10.62%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%6.49%

Correlation

The correlation between HUSV and SIXH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.63

The correlation between HUSV and SIXH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с ACIOSIXH с QQQSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с SJB

Доходность на риск

HUSV vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 99
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSVSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.89

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.93

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.32

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

8.43

-8.51

HUSV vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и SIXH

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSVSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-11.68%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-4.36%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-9.10%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-11.68%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

0.00%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.84%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.72%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и SIXH

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSVSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.34%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

6.09%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

7.69%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

10.37%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

10.12%

+4.35%

Сравнение комиссий HUSV и SIXH

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и SIXH

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SIXH в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.66%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.84%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUSV and SIXH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSV has higher volatility (3.06%) compared to SIXH (2.34%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, SIXH leads with 9.72% vs 5.67% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.72% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.66% for HUSV.

They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор