Сравнение HUSV с QLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).
HUSV и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и QLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 3.51% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.29% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 0.29%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
QLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и QLV
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.
Доходность на риск
HUSV vs. QLV — Ранг доходности на риск
HUSV
QLV
Сравнение HUSV c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.89 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.35 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.14 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.85 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.89 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и QLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и QLV
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QLV в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и QLV
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и QLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -33.71% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.75% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -17.93% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.10% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.08% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.89% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и QLV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеют волатильность 3.04% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.18% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 5.76% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.73% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 12.73% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.74% | -2.17% |