Сравнение HUSV с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
HUSV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и FDL
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
HUSV vs. FDL — Ранг доходности на риск
HUSV
FDL
Сравнение HUSV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.43 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 2.00 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.77 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.07 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.43 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и FDL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и FDL
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и FDL
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -65.93% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.58% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -16.46% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.21% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -9.72% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.90% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и FDL
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.71% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.23% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 14.94% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 14.32% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.09% | -2.52% |