Сравнение HUM с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или UNH.
Доходность
Сравнение доходности HUM и UNH
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 7.95% против 21.57% соответственно.
HUM
-40.09%
1.87%
-23.20%
-44.83%
-3.44%
7.95%
UNH
13.82%
3.66%
13.77%
11.38%
18.83%
21.57%
Фундаментальные показатели
| HUM | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.72B | $575.41B |
| EPS | $11.47 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 24.42 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $115.01B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $101.65B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $27.22B |
Основные характеристики
| HUM | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 1.54 |
| Индекс Язвы | 32.79% | 7.60% |
| Дневная вол-ть | 39.06% | 24.40% |
| Макс. просадка | -85.10% | -82.67% |
| Текущая просадка | -50.84% | -5.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HUM и UNH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и UNH
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности UNH в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и UNH
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и UNH
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности