PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUM с UNH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUM с UNH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Доходность

Сравнение доходности HUM и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Humana Inc. (HUM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUM и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUM
Humana Inc.		-30.56%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%12.71%28.94%16.27%22.60%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-16.36%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUM:

$21.29B

UNH:

$249.32B

EPS

HUM:

$9.85

UNH:

$15.62

Коэффициент P/E

HUM:

17.97

UNH:

17.54

Коэффициент P/S

HUM:

0.16

UNH:

0.56

Коэффициент P/B

HUM:

1.21

UNH:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

HUM:

$129.66B

UNH:

$447.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUM:

$97.15B

UNH:

$82.92B

EBITDA (12 мес.)

HUM:

$2.92B

UNH:

$23.19B

Доходность по периодам

С начала года, HUM показывает доходность -30.56%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 0.41% против 9.53% соответственно.

HUM

1 день
2.05%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-30.56%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-32.11%
3 года*
-27.71%
5 лет*
-14.75%
10 лет*
0.41%

UNH

1 день
1.25%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-46.15%
3 года*
-14.96%
5 лет*
-4.05%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Humana Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с HUM:
HUM с CIHUM с CNCHUM с ^SP500TRHUM с ENSGHUM с IMBBYHUM с VOOHUM с MNST
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с XLVUNH с PFE

Доходность на риск

HUM vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUM c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUMUNHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.91

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

-1.12

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.82

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.77

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

-1.02

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUM vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUM на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNH равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUM и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMUNHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.91

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.61

-0.44

Корреляция

Корреляция между HUM и UNH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUM и UNH

Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности UNH в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUM
Humana Inc.		2.00%1.38%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		3.23%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Просадки

Сравнение просадок HUM и UNH

Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и UNH.

Загрузка...

Показатели просадок

HUMUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-74.37%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.18%

-60.06%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.92%

-61.39%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.92%

-61.39%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.31%

-54.58%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-14.63%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

45.53%

-22.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HUM и UNH

Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUMUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

7.69%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.39%

29.38%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.57%

51.09%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

31.26%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

29.84%

+4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUM и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.52B
113.22B
(HUM) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUM и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Humana Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
16.3%
Активы портфеля
HUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

HUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в -808.00M при выручке в 32.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

HUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в -796.00M при выручке в 32.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.