PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUM с CI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUM с CI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUM (Humana Inc.) and CI (The Cigna Group) are both stocks. Both operate in the Healthcare Plans industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, HUM returned 10.17%/yr vs 8.96%/yr for CI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUM и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Humana Inc. (HUM) и The Cigna Group (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUM показывает доходность 52.02%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции HUM превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.96% соответственно.

HUM

1 день
-5.22%
1 месяц
4.85%
6 месяцев
37.12%
С начала года
52.02%
1 год
73.05%
3 года*
-2.65%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
10.17%

CI

1 день
-4.70%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
3.27%
С начала года
4.29%
1 год
-5.14%
3 года*
2.24%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUM и CI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUM
Humana Inc.		52.02%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%12.71%28.94%16.27%22.60%
CI
The Cigna Group		4.29%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%

Correlation

The correlation between HUM and CI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1993 г.

0.44

The correlation between HUM and CI shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUM:

$46.43B

CI:

$75.08B

EPS

HUM:

$9.37

CI:

$23.64

Коэффициент P/E

HUM:

41.24

CI:

12.01

Коэффициент P/S

HUM:

0.34

CI:

0.27

Коэффициент P/B

HUM:

2.51

CI:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

HUM:

$137.20B

CI:

$277.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUM:

$13.28B

CI:

$19.38B

EBITDA (12 мес.)

HUM:

$2.82B

CI:

$10.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Humana Inc.

The Cigna Group

Часто сравнивают с HUM:
HUM с UNHHUM с CNCHUM с ^SP500TRHUM с ENSGHUM с IMBBYHUM с VOOHUM с MNST
Часто сравнивают с CI:
CI с UNHCI с CBCI с MCKCI с CTASCI с SPYCI с MELICI с VOO

Доходность на риск

HUM vs. CI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CI
Ранг доходности на риск CI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUM c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и The Cigna Group (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.15

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.02

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.24

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

-0.56

+3.79

HUM vs. CI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUM на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUM и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUM и CI

Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и CI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-84.34%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.18%

-21.41%

-25.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.92%

-32.10%

-35.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.92%

-32.10%

-37.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.92%

-42.47%

-27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-19.81%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.16%

-18.82%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.69%

9.23%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HUM и CI

Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с The Cigna Group (CI) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

9.18%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.96%

20.11%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.84%

33.63%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

28.64%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

30.80%

+3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUM и CI

Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CI в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
The Cigna Group		2.16%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
HUM
Humana Inc.		0.92%1.38%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUM и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и The Cigna Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.65B
68.49B
(HUM) Общая выручка
(CI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUM и CI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Humana Inc. и The Cigna Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
HUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 39.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

HUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 39.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

HUM and CI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUM has higher volatility (10.40%) compared to CI (9.18%). In terms of maximum drawdown, HUM dropped -85.10% vs CI's -84.34%.

HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUM и CI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор