Сравнение HUM с CI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Cigna Corporation (CI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или CI.
Доходность
Сравнение доходности HUM и CI
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -40.27%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.97% соответственно.
HUM
-40.27%
1.58%
-23.21%
-44.99%
-3.59%
7.91%
CI
8.99%
-4.03%
-2.50%
16.05%
11.51%
12.97%
Фундаментальные показатели
| HUM | CI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.72B | $94.54B |
| EPS | $11.47 | $10.54 |
| Цена/прибыль | 24.42 | 32.25 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 0.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $115.01B | $230.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $101.65B | $192.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $3.78B |
Основные характеристики
| HUM | CI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 2.64 |
| Индекс Язвы | 32.79% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 39.06% | 28.35% |
| Макс. просадка | -85.10% | -84.34% |
| Текущая просадка | -50.98% | -12.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HUM и CI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и CI
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CI в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
CI Cigna Corporation | 1.68% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и CI
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и CI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и CI
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности