Сравнение HUM с CI
HUM (Humana Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both operate in the Healthcare Plans industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, HUM returned 7.22%/yr vs 9.13%/yr for CI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUM и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность 37.26%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.13% соответственно.
HUM
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 46.04%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- -11.55%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- 7.22%
CI
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам HUM и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 37.26% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
CI Cigna Corporation | 3.14% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between HUM and CI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between HUM and CI shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUM:
$42.20B
CI:
$74.10B
HUM:
$9.37
CI:
$23.59
HUM:
37.34
CI:
11.90
HUM:
0.31
CI:
0.27
HUM:
2.27
CI:
1.76
HUM:
$137.20B
CI:
$277.94B
HUM:
$13.28B
CI:
$19.38B
HUM:
$2.82B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUM vs. CI — Ранг доходности на риск
HUM
CI
Сравнение HUM c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUM | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.28 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -0.52 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUM | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.23 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HUM и CI
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUM | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -84.34% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.18% | -26.54% | -20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | -32.10% | -35.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -32.10% | -37.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.92% | -42.47% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.38% | -20.70% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -18.82% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.79% | 14.49% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и CI
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUM | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 9.12% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.34% | 18.67% | +20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 33.03% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 28.40% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.65% | 30.74% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и CI
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CI в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.19% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
HUM Humana Inc. | 1.01% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и CI
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 39.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 39.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
HUM and CI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUM has higher volatility (15.98%) compared to CI (9.12%). In terms of maximum drawdown, HUM dropped -85.10% vs CI's -84.34%.
HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUM и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор