Сравнение HUM с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Доходность
Сравнение доходности HUM и ENSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUM и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | -30.22% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 12.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
Фундаментальные показатели
HUM:
$21.40B
ENSG:
$11.66B
HUM:
$9.85
ENSG:
$5.83
HUM:
18.06
ENSG:
33.70
HUM:
0.17
ENSG:
2.29
HUM:
1.21
ENSG:
5.22
HUM:
$129.66B
ENSG:
$5.06B
HUM:
$97.15B
ENSG:
$862.97M
HUM:
$2.92B
ENSG:
$563.95M
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -30.22%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 0.42% против 25.41% соответственно.
HUM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -30.22%
- 6 месяцев
- -30.11%
- 1 год
- -32.04%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -14.67%
- 10 лет*
- 0.42%
ENSG
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUM vs. ENSG — Ранг доходности на риск
HUM
ENSG
Сравнение HUM c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUM | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 1.79 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 2.87 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.99 | -4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.59 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUM | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.79 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.62 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HUM и ENSG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и ENSG
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ENSG в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.99% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и ENSG
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и ENSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUM | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -55.57% | -29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.18% | -12.76% | -34.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -27.41% | -42.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.92% | -55.57% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.15% | -8.87% | -58.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -12.21% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 4.81% | +18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и ENSG
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUM | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 4.86% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 19.39% | +18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.57% | 27.44% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.24% | 26.44% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 36.02% | -1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и ENSG
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в -808.00M при выручке в 32.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в -796.00M при выручке в 32.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.