Сравнение HUM с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или ENSG.
Доходность
Сравнение доходности HUM и ENSG
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 28.80%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 7.95% против 23.70% соответственно.
HUM
-40.09%
1.87%
-23.20%
-44.83%
-3.44%
7.95%
ENSG
28.80%
-2.77%
20.82%
34.65%
29.06%
23.70%
Фундаментальные показатели
| HUM | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.72B | $8.54B |
| EPS | $11.47 | $4.12 |
| Цена/прибыль | 24.42 | 36.19 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $115.01B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $101.65B | $569.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $356.04M |
Основные характеристики
| HUM | ENSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 10.06 |
| Индекс Язвы | 32.79% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 39.06% | 21.89% |
| Макс. просадка | -85.10% | -55.57% |
| Текущая просадка | -50.84% | -8.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HUM и ENSG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и ENSG
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности ENSG в 0.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и ENSG
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и ENSG
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности