Сравнение HUM с IMBBY
HUM (Humana Inc.) and IMBBY (Imperial Brands PLC) are both stocks. HUM operates in Healthcare Plans (Healthcare), while IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HUM returned 8.27%/yr vs 3.75%/yr for IMBBY. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HUM и IMBBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у IMBBY с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции HUM превзошли акции IMBBY по среднегодовой доходности: 8.27% против 3.75% соответственно.
HUM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 90.83%
- С начала года
- 43.10%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 9.55%
IMBBY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -14.33%
- С начала года
- -9.17%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 3.75%
- Всё время*
- 3.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | $667.54M | $584.21M | $557.70M |
IMBBY Imperial Brands PLC | $7.60M | $9.04M | $8.79M |
Сравнение доходности по годам HUM и IMBBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 43.10% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
IMBBY Imperial Brands PLC | -9.17% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
Correlation
The correlation between HUM and IMBBY is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between HUM and IMBBY shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUM:
$43.69B
IMBBY:
$28.52B
HUM:
$10.59
IMBBY:
£5.30
HUM:
34.35
IMBBY:
5.21
HUM:
0.30
IMBBY:
0.59
HUM:
2.29
IMBBY:
5.47
HUM:
$145.68B
IMBBY:
£38.07B
HUM:
$19.89B
IMBBY:
£13.55B
HUM:
$3.07B
IMBBY:
£8.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUM vs. IMBBY — Ранг доходности на риск
HUM
IMBBY
Сравнение HUM c IMBBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUM | IMBBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.08 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.15 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUM и IMBBY
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки IMBBY в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и IMBBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUM | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -65.19% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.18% | -19.82% | -27.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | -19.82% | -48.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -21.66% | -48.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.92% | -64.98% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -16.23% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -26.04% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 9.78% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и IMBBY
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Imperial Brands PLC (IMBBY) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMBBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUM | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 8.45% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 17.85% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.37% | 21.69% | +26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.81% | 21.23% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 24.17% | +10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и IMBBY
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IMBBY в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 0.97% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.81% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и IMBBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Imperial Brands PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и IMBBY
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.50B при выручке в 40.87B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 40.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 693.00M при выручке в 40.87B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
HUM and IMBBY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUM has higher volatility (11.53%) compared to IMBBY (8.45%). In terms of maximum drawdown, HUM dropped -85.10% vs IMBBY's -65.19%.
HUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUM и IMBBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор