Сравнение HUM с IMBBY
HUM (Humana Inc.) and IMBBY (Imperial Brands PLC) are both stocks. HUM operates in Healthcare Plans (Healthcare), while IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HUM returned 7.22%/yr vs 3.10%/yr for IMBBY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUM и IMBBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность 37.26%, что значительно выше, чем у IMBBY с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции HUM превзошли акции IMBBY по среднегодовой доходности: 7.22% против 3.10% соответственно.
HUM
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 46.04%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- -11.55%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- 7.22%
IMBBY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам HUM и IMBBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 37.26% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
IMBBY Imperial Brands PLC | -11.26% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
Correlation
The correlation between HUM and IMBBY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between HUM and IMBBY shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUM:
$42.20B
IMBBY:
$28.99B
HUM:
$9.37
IMBBY:
$5.30
HUM:
37.34
IMBBY:
6.84
HUM:
0.31
IMBBY:
0.78
HUM:
2.27
IMBBY:
7.19
HUM:
$137.20B
IMBBY:
$38.07B
HUM:
$13.28B
IMBBY:
$13.55B
HUM:
$2.82B
IMBBY:
$8.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUM vs. IMBBY — Ранг доходности на риск
HUM
IMBBY
Сравнение HUM c IMBBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUM | IMBBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.04 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -0.10 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUM | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.04 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.83 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HUM и IMBBY
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки IMBBY в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и IMBBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUM | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -65.19% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.18% | -18.45% | -28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | -18.89% | -49.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -21.66% | -48.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.92% | -64.98% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.38% | -18.16% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -26.22% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.79% | 7.35% | +15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и IMBBY
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Imperial Brands PLC (IMBBY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMBBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUM | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 7.39% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.34% | 16.16% | +23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 20.64% | +28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 21.02% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.65% | 24.32% | +10.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и IMBBY
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IMBBY в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.01% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.99% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и IMBBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Imperial Brands PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и IMBBY
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 39.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 39.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
HUM and IMBBY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUM has higher volatility (15.98%) compared to IMBBY (7.39%). In terms of maximum drawdown, HUM dropped -85.10% vs IMBBY's -65.19%.
HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUM и IMBBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор