PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUM с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HUM с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности HUM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUM и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUM
Humana Inc.		-30.22%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%12.71%28.94%16.27%22.60%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, HUM показывает доходность -30.22%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 0.42% против 14.22% соответственно.

HUM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-30.22%
6 месяцев
-30.11%
1 год
-32.04%
3 года*
-28.78%
5 лет*
-14.67%
10 лет*
0.42%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Humana Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с HUM:
HUM с UNHHUM с CIHUM с CNCHUM с ENSGHUM с IMBBYHUM с VOOHUM с MNST
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

HUM vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUM^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.96

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.48

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.51

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

7.14

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUM vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUM на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUM^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.96

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.71

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.62

-0.45

Корреляция

Корреляция между HUM и ^SP500TR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HUM и ^SP500TR

Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

HUM^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-55.25%

-29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.18%

-8.89%

-38.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.92%

-24.49%

-45.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.92%

-33.79%

-36.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.15%

-5.44%

-61.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-8.20%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.02%

2.57%

+20.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HUM и ^SP500TR

Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUM^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.30%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

9.55%

+28.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.57%

18.32%

+31.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.24%

16.90%

+19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

18.04%

+16.03%