Сравнение HUM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности HUM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -40.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.91% против 13.12% соответственно.
HUM
-40.27%
1.58%
-23.21%
-44.99%
-3.59%
7.91%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| HUM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 32.79% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 39.06% | 12.20% |
| Макс. просадка | -85.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -50.98% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HUM и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и VOO
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и VOO
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и VOO
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.