PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUM с MNST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUM с MNST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Доходность

Сравнение доходности HUM и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Humana Inc. (HUM) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUM и MNST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUM
Humana Inc.		-30.56%2.36%-43.96%-9.94%11.15%13.80%12.71%28.94%16.27%22.60%
MNST
Monster Beverage Corporation		-5.09%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUM:

$21.29B

MNST:

$71.81B

EPS

HUM:

$9.85

MNST:

$1.93

Коэффициент P/E

HUM:

17.97

MNST:

37.63

Коэффициент P/S

HUM:

0.16

MNST:

8.64

Коэффициент P/B

HUM:

1.21

MNST:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

HUM:

$129.66B

MNST:

$8.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUM:

$97.15B

MNST:

$4.63B

EBITDA (12 мес.)

HUM:

$2.92B

MNST:

$2.51B

Доходность по периодам

С начала года, HUM показывает доходность -30.56%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 0.41% против 12.47% соответственно.

HUM

1 день
2.05%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-30.56%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-32.11%
3 года*
-27.71%
5 лет*
-14.75%
10 лет*
0.41%

MNST

1 день
0.43%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
7.92%
1 год
23.26%
3 года*
10.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Humana Inc.

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с HUM:
HUM с UNHHUM с CIHUM с CNCHUM с ^SP500TRHUM с ENSGHUM с IMBBYHUM с VOO
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с GSMNST с KDPMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

HUM vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUM
Ранг доходности на риск HUM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUM: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUM c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUMMNSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

1.01

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.50

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.38

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

4.92

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUM vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUM на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUM и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMMNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.01

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.41

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.59

-0.42

Корреляция

Корреляция между HUM и MNST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUM и MNST

Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUM
Humana Inc.		2.00%1.38%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUM и MNST

Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и MNST.

Загрузка...

Показатели просадок

HUMMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-69.17%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.18%

-17.70%

-29.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.92%

-26.62%

-43.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.92%

-30.42%

-39.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.31%

-16.03%

-51.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-20.75%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

4.95%

+17.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HUM и MNST

Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUMMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

6.36%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.39%

16.11%

+22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.57%

23.09%

+26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

23.76%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

26.16%

+7.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUM и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.52B
2.13B
(HUM) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUM и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Humana Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
55.5%
Активы портфеля
HUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.

HUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в -808.00M при выручке в 32.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 542.63M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

HUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в -796.00M при выручке в 32.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.19M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.