PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUG.TO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUG.TO
Global X Gold ETF
7.30%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%0.53%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
10.04%56.67%38.00%10.55%6.63%-4.88%22.98%12.29%4.44%
Разные валюты инструментов

HUG.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.04%.


HUG.TO

1 день
3.60%
1 месяц
-11.44%
С начала года
7.30%
6 месяцев
18.79%
1 год
43.53%
3 года*
29.54%
5 лет*
19.17%
10 лет*
11.28%

GLDM

1 день
3.66%
1 месяц
-9.24%
С начала года
10.04%
6 месяцев
21.13%
1 год
44.78%
3 года*
34.60%
5 лет*
24.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий HUG.TO и GLDM

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

HUG.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUG.TOGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.74

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.19

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.76

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.61

-1.11

HUG.TO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUG.TOGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.18

-0.73

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и GLDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и GLDM

Ни HUG.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и GLDM

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


HUG.TOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-21.63%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-19.14%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-20.92%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-13.19%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-6.04%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

5.16%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и GLDM

Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 10.58% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUG.TOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

10.77%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

23.03%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

25.94%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.53%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.08%

+0.30%