PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUG.TO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUG.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -3.01%.


HUG.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-10.79%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-11.85%
1 год
16.44%
3 года*
24.08%
5 лет*
14.92%
10 лет*
8.86%

GLDM

1 день
1.16%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-6.58%
1 год
25.11%
3 года*
31.18%
5 лет*
21.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUG.TO и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUG.TO
Global X Gold ETF
-8.21%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%-0.26%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
-3.01%56.71%37.84%10.35%5.84%-4.06%22.13%13.23%4.23%

Correlation

The correlation between HUG.TO and GLDM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.79

The correlation between HUG.TO and GLDM shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

HUG.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HUG.TOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.12

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

2.97

-1.30

HUG.TO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и GLDM

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUG.TOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-22.76%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.05%

-22.51%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-22.51%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-22.51%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

-21.62%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-7.19%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

8.48%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и GLDM

Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 8.65% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUG.TOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.70%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.03%

24.20%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

27.44%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

19.11%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.16%

-1.65%

Сравнение комиссий HUG.TO и GLDM

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и GLDM

Ни HUG.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, HUG.TO and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.54% for HUG.TO.

HUG.TO tracks Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.54% for HUG.TO and 0.10% for GLDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUG.TO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор