Сравнение HUG.TO с GLDM
HUG.TO (Global X Gold ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - HUG.TO tracks the Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, HUG.TO returned 14.92%/yr vs 21.07%/yr for GLDM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUG.TO charges 0.54%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUG.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -3.01%.
HUG.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.86%
GLDM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 21.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUG.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | -8.21% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 19.82% | 15.86% | -0.26% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -3.01% | 56.71% | 37.84% | 10.35% | 5.84% | -4.06% | 22.13% | 13.23% | 4.23% |
Correlation
The correlation between HUG.TO and GLDM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between HUG.TO and GLDM shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUG.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
HUG.TO
GLDM
Сравнение HUG.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUG.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 2.97 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и GLDM
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUG.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -22.76% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.05% | -22.51% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -22.51% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -22.51% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -21.62% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -7.19% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 8.48% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и GLDM
Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 8.65% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 8.70% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 24.20% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 27.44% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 19.11% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 18.16% | -1.65% |
Сравнение комиссий HUG.TO и GLDM
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и GLDM
Ни HUG.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HUG.TO and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.54% for HUG.TO.
HUG.TO tracks Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.54% for HUG.TO and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для HUG.TO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор