Сравнение HUG.TO с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
HUG.TO и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 7.30% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 19.82% | 15.86% | 0.53% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.04% | 56.67% | 38.00% | 10.55% | 6.63% | -4.88% | 22.98% | 12.29% | 4.44% |
Разные валюты инструментов
HUG.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.04%.
HUG.TO
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 11.28%
GLDM
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и GLDM
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
HUG.TO
GLDM
Сравнение HUG.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.74 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.19 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.76 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.61 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.18 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и GLDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и GLDM
Ни HUG.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и GLDM
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -21.63% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -19.14% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -20.92% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -13.19% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -6.04% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и GLDM
Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 10.58% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 10.77% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 23.03% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 25.94% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.53% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.08% | +0.30% |