Сравнение HUG.TO с GLDM
HUG.TO (Global X Gold ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - HUG.TO tracks the Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, HUG.TO returned 16.01%/yr vs 21.88%/yr for GLDM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUG.TO charges 0.54%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUG.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 4.31%.
HUG.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 10.77%
GLDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUG.TO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 2.21% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 19.82% | 15.86% | 0.53% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 5.29% | 56.67% | 38.00% | 10.55% | 6.63% | -4.88% | 22.98% | 12.29% | 4.44% |
Correlation
The correlation between HUG.TO and GLDM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between HUG.TO and GLDM shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUG.TO и GLDM
Секторы
HUG.TO
GLDM
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HUG.TO
GLDM
-
Сырьевые материалы
HUG.TO
-
GLDM
Коммуникационные услуги
HUG.TO
-
GLDM
-
Потребительский циклический сектор
HUG.TO
-
GLDM
-
Потребительский защитный сектор
HUG.TO
-
GLDM
-
Энергетика
HUG.TO
-
GLDM
-
Финансовые услуги
HUG.TO
-
GLDM
-
Здравоохранение
HUG.TO
-
GLDM
-
Промышленность
HUG.TO
-
GLDM
-
Технологии
HUG.TO
-
GLDM
-
Коммунальные услуги
HUG.TO
-
GLDM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUG.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
HUG.TO
GLDM
Сравнение HUG.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.97 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 4.79 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.35 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.10 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и GLDM
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUG.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -22.74% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -17.22% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -17.22% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -17.36% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -15.33% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -7.09% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 7.05% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и GLDM
Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.27% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 21.64% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 25.15% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.78% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.14% | +0.27% |
Сравнение комиссий HUG.TO и GLDM
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и GLDM
Ни HUG.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HUG.TO and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.54% for HUG.TO.
HUG.TO tracks Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.54% for HUG.TO and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для HUG.TO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор