Сравнение HUG.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
HUG.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 9.26% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 19.82% | -0.53% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.
HUG.TO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 11.49%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и XEQT.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
XEQT.TO
Сравнение HUG.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.33 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.85 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.79 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.98 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и XEQT.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и XEQT.TO
HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -29.74% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -11.78% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -19.56% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -4.27% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -4.20% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.64% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и XEQT.TO
Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.77% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 9.49% | +14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 15.99% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 13.03% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.63% | +0.75% |