График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Global X Gold ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
HUG.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Global X Gold ETF (HUG.TO) показал доход в 7.30% с начала года и 43.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUG.TO составила 11.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
Global X Gold ETF
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 11.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 1979 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HUG.TO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.16% | 9.00% | -11.44% | 7.30% | |||||||||
| 2025 | 6.48% | 1.38% | 9.37% | 4.78% | -0.52% | 0.20% | -0.76% | 5.17% | 10.83% | 3.27% | 6.06% | 1.07% | 57.93% |
| 2024 | -1.65% | 0.31% | 8.40% | 3.19% | 1.27% | -0.27% | 4.98% | 1.93% | 4.91% | 4.29% | -3.60% | -1.31% | 24.13% |
| 2023 | 5.84% | -5.33% | 7.66% | 0.69% | -1.25% | -3.10% | 3.14% | -1.65% | -4.06% | 7.12% | 1.57% | 1.30% | 11.48% |
| 2022 | -1.80% | 5.84% | 1.86% | -1.89% | -3.72% | -1.80% | -2.92% | -1.96% | -3.64% | -1.70% | 7.53% | 3.08% | -1.87% |
| 2021 | -2.71% | -6.62% | -0.90% | 3.30% | 7.47% | -7.39% | 3.48% | -1.45% | -3.14% | 1.52% | -0.68% | 2.74% | -5.30% |
Метрики бенчмарка
Global X Gold ETF: годовая альфа составляет 9.41%, бета — -0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.06.2009.
- Этот ETF участвовал в 11.83% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -41.15%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.41%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.83%
- Участие в снижении
- -41.15%
Комиссия
Комиссия HUG.TO составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUG.TO имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Gold ETF (HUG.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HUG.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.69 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.06 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.14 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 4.22 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HUG.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global X Gold ETF показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2169 торговых сессий.
Текущая просадка Global X Gold ETF составляет 13.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.99% | 23 авг. 2011 г. | 1086 | 17 дек. 2015 г. | 2169 | 12 авг. 2024 г. | 3255 |
| -19.27% | 30 янв. 2026 г. | 39 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -14.06% | 4 дек. 2009 г. | 43 | 5 февр. 2010 г. | 65 | 11 мая 2010 г. | 108 |
| -10.23% | 21 окт. 2025 г. | 7 | 29 окт. 2025 г. | 38 | 22 дек. 2025 г. | 45 |
| -8.33% | 31 окт. 2024 г. | 12 | 15 нояб. 2024 г. | 51 | 30 янв. 2025 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...