PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUG.TO с SVR-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUG.TO с SVR-C.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO).

HUG.TO и SVR-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. SVR-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 4 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и SVR-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и SVR-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUG.TO
Global X Gold ETF		7.30%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%-4.52%10.34%
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF		6.54%132.91%30.61%-2.65%9.31%-12.72%43.88%9.28%-2.35%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции HUG.TO уступали акциям SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 11.28% против 17.44% соответственно.

HUG.TO

1 день
3.60%
1 месяц
-11.44%
С начала года
7.30%
6 месяцев
18.79%
1 год
43.53%
3 года*
29.54%
5 лет*
19.17%
10 лет*
11.28%

SVR-C.TO

1 день
7.62%
1 месяц
-18.18%
С начала года
6.54%
6 месяцев
59.80%
1 год
109.49%
3 года*
46.63%
5 лет*
26.62%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold ETF

iShares Silver Bullion ETF

Часто сравнивают с HUG.TO:
HUG.TO с CGL.TOHUG.TO с CGL-C.TOHUG.TO с VALT.TOHUG.TO с XEQT.TOHUG.TO с CASH.TOHUG.TO с PHYS.TOHUG.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с GDXSVR-C.TO с CGL-C.TOSVR-C.TO с CGL.TO

Сравнение комиссий HUG.TO и SVR-C.TO

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.

SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF
HUG.TO
Global X Gold ETF

Доходность на риск

HUG.TO vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUG.TOSVR-C.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.00

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.12

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.65

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

8.09

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUG.TO vs. SVR-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR-C.TO равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и SVR-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUG.TOSVR-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.00

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.81

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.22

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и SVR-C.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и SVR-C.TO

Ни HUG.TO, ни SVR-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и SVR-C.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки SVR-C.TO в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и SVR-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUG.TOSVR-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-61.14%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-41.54%

+22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-41.54%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

-41.54%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-34.09%

+20.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-35.60%

+12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

13.62%

-8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и SVR-C.TO

Текущая волатильность для Global X Gold ETF (HUG.TO) составляет 10.58%, в то время как у iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUG.TOSVR-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

18.67%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

54.74%

-30.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

55.09%

-27.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

35.76%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

33.06%

-16.68%