Сравнение HUG.TO с CGL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).
HUG.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и CGL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 7.30% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 19.82% | 15.86% | -4.52% | 10.34% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 8.13% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции HUG.TO уступали акциям CGL.TO по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.77% соответственно.
HUG.TO
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 11.28%
CGL.TO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 45.70%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и CGL.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
CGL.TO
Сравнение HUG.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.65 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.10 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.47 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.06 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и CGL.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и CGL.TO
Ни HUG.TO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и CGL.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и CGL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -44.53% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -19.36% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -22.18% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | -23.72% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -13.43% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -18.20% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.29% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и CGL.TO
Текущая волатильность для Global X Gold ETF (HUG.TO) составляет 10.58%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 11.20% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 24.10% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 27.83% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.98% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.28% | +0.10% |