PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUG.TO с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и CGL.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUG.TO
Global X Gold ETF
7.30%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%-4.52%10.34%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
8.13%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции HUG.TO уступали акциям CGL.TO по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.77% соответственно.


HUG.TO

1 день
3.60%
1 месяц
-11.44%
С начала года
7.30%
6 месяцев
18.79%
1 год
43.53%
3 года*
29.54%
5 лет*
19.17%
10 лет*
11.28%

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold ETF

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Сравнение комиссий HUG.TO и CGL.TO

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.


Доходность на риск

HUG.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUG.TOCGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.65

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.10

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.47

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.06

-0.55

HUG.TO vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUG.TOCGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и CGL.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и CGL.TO

Ни HUG.TO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и CGL.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и CGL.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUG.TOCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-44.53%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-19.36%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-22.18%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

-23.72%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-13.43%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-18.20%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

5.29%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и CGL.TO

Текущая волатильность для Global X Gold ETF (HUG.TO) составляет 10.58%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUG.TOCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

11.20%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

24.10%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

27.83%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.98%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.28%

+0.10%