PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUG.TO с PHYS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUG.TO с PHYS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO).

HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и PHYS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и PHYS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUG.TO
Global X Gold ETF		9.26%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%-6.40%
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		10.95%56.35%37.41%10.65%4.96%-5.37%21.38%12.13%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у PHYS.TO с доходностью 10.95%.

HUG.TO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.95%
С начала года
9.26%
6 месяцев
20.71%
1 год
46.34%
3 года*
30.32%
5 лет*
19.61%
10 лет*
11.49%

PHYS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-9.73%
С начала года
10.95%
6 месяцев
21.40%
1 год
45.33%
3 года*
33.98%
5 лет*
24.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с HUG.TO:
HUG.TO с CGL.TOHUG.TO с CGL-C.TOHUG.TO с VALT.TOHUG.TO с XEQT.TOHUG.TO с CASH.TOHUG.TO с SVR-C.TOHUG.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с PHYS.TO:
PHYS.TO с CGL-C.TOPHYS.TO с MNT.TOPHYS.TO с GLDPHYS.TO с KILO.TOPHYS.TO с ZGLD.TOPHYS.TO с VFV.TOPHYS.TO с ABX.TO

Доходность на риск

HUG.TO vs. PHYS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PHYS.TO
Ранг доходности на риск PHYS.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c PHYS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUG.TOPHYS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.69

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.09

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.49

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.78

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUG.TO vs. PHYS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и PHYS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUG.TOPHYS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и PHYS.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и PHYS.TO

Ни HUG.TO, ни PHYS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и PHYS.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки PHYS.TO в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и PHYS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUG.TOPHYS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-27.08%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-18.14%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-18.14%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-9.73%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-7.72%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.15%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и PHYS.TO

Global X Gold ETF (HUG.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) имеют волатильность 10.00% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUG.TOPHYS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

10.29%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

23.98%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

26.91%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

16.93%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

26.95%

-10.57%